Ρίχνουμε τους κύβους μας σε μπόλικο νερό και αφήνουμε να βράσουν. Στο μεταξύ, σε μεγάλο τηγάνι και χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και αφήνουμε να μαραθούν το πράσο, το κρεμμύδι, τα καρότα, το σέλινο, το σκόρδο και το μάραθο. Ακολούθως ρίχνουμε μέσα ντομάτες και τον πελτέ.
Ρίχνουμε τον μπακαλιάρο μας στην κατσαρόλα με τον ζωμό, το κρασί, το χυμό πορτοκάλι, το θυμάρι, το βασιλικό, το σαφράν και το καγιέν. Μαζί ρίχνουμε και τα υλικά απ' το τηγάνι μας. Καλύπτουμε την κατσαρόλα μας κι αφήνουμε να βράσουν μέχρι να μαλακώσει εντελώς ο μπακαλιάρος μας. Αλατωπιπερώνουμε και απομακρύνουμε από την φωτιά. Όταν η σούπα μας κρυώσει, λιώνουμε λίγη ποσότητα απ' την κατσαρόλα στο μπλέντερ και ρίχνουμε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα μας.