Βάζουμε σε μπολ το βούτυρο, το ξύσμα, τον χυμό λεμονιού, τον άνηθο, αλάτι και λίγο πιπέρι.
Ανακατεύουμε καλά και αδειάζουμε το μείγμα σε 1 κομμάτι μεμβράνη.
Το τυλίγουμε σε ρολό και σφίγγουμε τις άκρες (θα γίνει σαν μικρό λουκάνικο το σχήμα).
Το βάζουμε στην κατάψυξη για 15 λεπτά να σφίξει και να μπορούμε να το κόψουμε.
Απλώνουμε 2 κομμάτια αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε μέγεθος (Α4).
Βάζουμε επάνω στο κάθε ένα από ένα φιλέτο και αλατοπιπερώνουμε.
Κόβουμε σε φέτες το αρωματικό βούτυρο.
Βάζουμε μία φέτα βούτυρο στο κάθε φιλέτο, μισό κομμάτι φέτα λεμόνι και ένα κλωνάρι άνηθο.
Στη συνέχεια, διπλώνουμε το χαρτί ψησίματος σε πακετάκι και βάζουμε σε ταψί.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για περίπου 20 λεπτά ή αναλόγως του φούρνου μας.
Συνοδεύουμε με πατάτα πουρέ και λαχανικά στον ατμό.
*Διάβασε επίσης συνταγή για μαρίδες Blue Island τηγανητές με σουσάμι