Πλένουμε καλά τις πιπεριές. Κόβουμε τα κοτσάνια και αφαιρούμε τους σπόρους. Μ᾿ ένα μυτερό μαχαίρι, κάνουμε δυο χαρακιές κατά μήκος, σε κάθε πιπεριά.
Σ᾿ ένα μπολ ρίχνουμε τα τυριά, το ζαμπόν, την πιπεριά, το αυγό, την κρέμα γάλακτος και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά κι έπειτα γεμίζουμε τις πιπεριές, σπρώχνοντας το μείγμα να πάει μέσα. Τις τοποθετούμε σε πυρίμαχο σκεύος και τις κλείνουμε με τα κοτσάνια τους. Τις περιχύνουμε με το λάδι, αλατοπιπερώνουμε και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C για 40 περίπου λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν με το λάδι τους.